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글 삭제 했습니다. 경솔한 글이었습니다. 죄송합니다.

삭제 전 글은 단기투자 전략 소개 글이었으나 백테스트와 같은 결과를 얻기 어려운 전략이라는 소개하기엔 문제의 소지가 있다고 생각하여 삭제 했습니다. 다른 퀀트분들께서 몇가지 지적을 해주셨는데, 전부 구구절절 옳은 말이고 제 경솔함에서 시작된 일이라 빠르게 삭제했습니다.

백테스트 결과가 미래에도 반복될것이라고는 절대로 믿어서 안됩니다.  짧은 시계열, 유동성 문제, 슬리피지 문제, 그 외 각종 문제들로 인해 절대로 저런 CAGR을 낼 수 없기 때문입니다. 백테스트 결과는 통계적으로 유의미함을 확인하기 위함이지 미래의 기대수익률을 알아내기 위함이 아닙니다.

이런 백테스트에서 나올 수 있는 오류에 대해 자세한 설명 없이 간단한 로직을 보여주고 싶다는 생각에 경솔하게 글을 작성했습니다. 돌이켜보면 이런 투자 전략을 소개할 때는 특히나 다른 사람의 자본이 실제로 움직일 수 있기에 더욱 신중했어야 한다고 생각합니다.

조만간 제가 소개에 사용한 백테스트 툴의 한계와 미래에 백테스트와 같은 결과를 얻을 수 없는 이유에 대해서 소개하는 글을 쓸 예정입니다. 사실 다른 글을 쓰기 전에 맨 앞에 왔어야 하는 글인데 지금까지 미룬 것도 책임감의 부족이었네요. 앞으로는 더욱 책임감 있고 신중하게 글을 쓰도록 노력하겠습니다.